Statistique et Finance

Master 2 "Mathématiques et Applications" de l'Université Paris-Saclay
Parcours "Mathématiques Financières"

Liste des cours

Cours fondamentaux

Les étudiants devront valider au moins cinq cours choisis dans le groupe "cours fondamentaux".

Groupe "Cours fondamentaux"

- Séries financières à temps discret (F. Roueff)24h + 8h TD 5 ECTS (Sem1)

- GARCH and stochastic volatility models (C. Francq)18h (en anglais) 3 ECTS (Sem2)

- Statistique des diffusions (A. Gloter, D. Loukianova)28h + 6h TD 5 ECTS (Sem2)

- Econométrie de la finance (J.-M. Zakoian)14h + 6h TD 3 ECTS (Sem1)

- Valorisation et couverture des produits dérivés (R. Elie)24h + 12h TD 5 ECTS (Sem1)

- Gestion des risques (J.-D. Fermanian)20h 3 ECTS (Sem1)

- Machine learning : from theory to practice (F. d'Alche Buc, E. le Pennec)40h (en anglais) 6 ECTS (Sem1) (Cours à l'X)

Cours optionnels

De plus, les étudiants devront valider au moins deux cours dans chacun des quatre groupes suivants, soit un minimum de huit cours.

Groupe "Séries financières"

- Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (F. Abergel)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2) (Cours à Centrale-Supélec)

- Méthodes statistiques pour la finance (M. Rosenbaum)24h 4 ECTS (Sem1) (cours à Paris 6)

- Modèles à base d'agents et jeux (D. Challet, I. Muni Toke)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2) (Cours à Centrale-Supélec)

- Trading algorithmique (O. Guéant)16h 3 ECTS (Sem1)

- Phénoménologie des marchés financiers (M. Benzaquen)18h 3 ECTS (Sem1)

- Dynamic Statistical Models with Hidden Variables (J.-M. Zakoian)18h 3 ECTS (Sem1) (en anglais)

Groupe "Finance de marché"

- Méthodes numériques en ingénierie financière (S. Crépey)18h + 10h TD 3 ECTS (Sem2)

- Econometrics of Commodity and Asset Pricing (A. Monfort)18h 3 ECTS (Sem2) (en anglais)

- Gestion de Portefeuille (G. Rabault)18h 3 ECTS (Sem1)

- Calcul stochastique (F. Russo)24h + 16h TD 5 ECTS (Sem1) (cours à l'Ensta)

- Processus de Lévy et applications en finance (D. Lefèvre)15h 3 ECTS (Sem2) (cours à l'Ensta)

- Risque de modèles et validation de modèles de pricing de produits dérives (P. Tankov)15h 3 ECTS (Sem2)

Groupe "Risques en finance et assurance"

- Gestion des risques de l'énergie (P. Tankov)12h 2 ECTS (Sem1)

- Copules et applications (J.-D. Fermanian)16h 3 ECTS (Sem1)

- Mesures de risques (C. Francq)12h 2 ECTS (Sem1)

- Dérivés de crédit (C. Hillairet)18h 3 ECTS (Sem2)

- Modèles de durées (O. Lopez)14h 3 ECTS (Sem1)

- Théorie des valeurs extrêmes (C.Y. Robert)20h 3 ECTS (Sem2)
OU
- Extrêmes (A. Sabourin) 20h 3 ECTS (Sem2)

Groupe "Méthodes par simulation et big data"

- Modèles à chaîne de Markov cachée et méthodes de Monte Carlo séquentielles (N. Chopin)18h 3 ECTS (Sem1)

- Apprentissage statistique, grande dimension et big data (S. Gaiffas)15h 3 ECTS (Sem2) (cours à Paris 6)

- Datamining en finance et assurance (O. Lopez et J.-Y. Audibert)20h 3 ECTS (Sem2)

- Simulation Aléatoire (E. Gobet)20h 4 ECTS (Sem1) (Cours à l'X)

- Apprentissage statistique (A. Dalalyan)14h + 10h TD 3 ECTS (Sem1)

- Statistique en grande dimension (A. Tsybakov)14h + 10h TD 3 ECTS (Sem2)

Séminaire "professionnels"

Les étudiants devront suivre obligatoirement le cycle de conférences animées par des intervenants issus de l'industrie de la finance et de l'assurance.

Cours de remise à niveau

Selon le parcours antérieur de l'étudiant, des cours de "remise à niveau" pourront s'avérer nécessaires. Ils devront être suivis au cours du mois de septembre 2017.

Liste des cours

- Statistique mathématique (G. Lecué)18h + 12h TD

- Séries temporelles (J.-C. Heam)14h + 8h TD

- Introduction à la finance mathématique (I. Kharroubi)18h + 10h TD

- Produits financiers (A. Chaix)18h

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