Liste des cours
Cours fondamentaux
Les étudiants devront valider au moins cinq cours choisis dans le groupe "cours fondamentaux".
Groupe "Cours fondamentaux"
- Séries financières à temps discret (F. Roueff)24h + 8h TD 5 ECTS (Sem1)
- GARCH and stochastic volatility models (C. Francq)18h (en anglais) 3 ECTS (Sem2)
- Statistique des diffusions (A. Gloter, D. Loukianova)28h + 6h TD 5 ECTS (Sem2)
- Financial Econometrics (J.-M. Zakoian)18h + 6h TD 4 ECTS (en anglais)
- Valorisation et couverture des produits dérivés (R. Elie)24h + 9h TD 5 ECTS (Sem1)
- Introduction à la gestion des risques (J.-D. Fermanian)18h 3 ECTS (Sem1)
- Apprentissage statistique avancé (V. Perchet)18h + 6h TD 4 ECTS
Cours optionnels
De plus, les étudiants devront valider au moins un cours dans chacun des quatre groupes suivants, soit au minimum quatre cours.
Groupe "Séries financières"
- Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (I. Muni Toke)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2) (Cours à Centrale-Supélec)
- Physique des marchés (D. Challet)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem1) (Cours à Centrale-Supélec)
- Trading algorithmique (O. Guéant)15h 3 ECTS (Sem1)
- Phénoménologie et modélisation des marchés financiers (M. Benzaquen)18h 3 ECTS (Sem1)
- Dynamic Statistical Models with Hidden Variables (J.-M. Zakoian)18h 3 ECTS (Sem1) (en anglais)
- Forecast Evaluation and Model Selection (F. Violante)18h 3 ECTS (Sem2) (en anglais)
Groupe "Finance de marché"
- Méthodes numériques en ingénierie financière (S. Crépey)18h + 9h TD 3 ECTS (Sem2)
- Econometrics of Commodity and Asset Pricing (A. Monfort)18h 3 ECTS (Sem2) (en anglais)
- Gestion de Portefeuille (G. Rabault)21h 3 ECTS (Sem1)
- Calcul stochastique (F. Russo)24h + 16h TD 5 ECTS (Sem1) (cours à l'Ensta)
- Processus de Lévy et applications en finance (A. Popier)15h 3 ECTS (Sem2) (cours à l'Ensta)
Groupe "Risques en finance et assurance"
- Gestion des risques de l'énergie (P. Tankov)12h 2 ECTS (Sem1)
- Mesures de risques (C. Francq)12h 2 ECTS (Sem1)
- Dérivés de crédit (C. Hillairet)18h 3 ECTS (Sem2)
- Modèles de durées (O. Lopez)14h 3 ECTS (Sem1)
- Théorie des valeurs extrêmes (C.Y. Robert)20h 3 ECTS (Sem2)
- Finance verte (P. Tankov & O. Zerbib)18h 3 ECTS (Sem2)
- Copules et applications (J.-D. Fermanian)18h 3 ECTS (Sem1)
Groupe "Statistique et Machine Learning"
- Modèles à chaîne de Markov cachée et méthodes de Monte Carlo séquentielles (N. Chopin)18h 3 ECTS (Sem1)
- Intelligence artificielle pour l'actuariat (O. Lopez)12h + 6h TD 3 ECTS (Sem2)
- Statistique en grande dimension (A. Tsybakov)14h + 10h TD 3 ECTS (Sem1)
- Apprentissage en ligne et agrégation (A. Tsybakov)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2)
- Machine learning pour la finance (R. Elie)18h 3 ECTS (Sem2)
Projet d'approfondissement
Les étudiants ont la possibilité de participer à un travail prospectif, par groupe de 3 ou 4 et sous la supervision d’un encadrant. Cet enseignement a pour but d’approfondir pendant toute l’année une problématique issue du monde la finance ou l’assurance, sous un angle académique (analyse de la littérature) et pratique (exploitation d’une base de donnée). Il donnera lieu au rendu d’un rapport intermédiaire fin janvier, d’un rapport final en mai et d’une soutenance orale. Il s’agit d’un enseignement à part entière, qui permettra de valider 3 ECTS au premier semestre et 5 ECTS au second semestre.
Séminaire "professionnels"
Les étudiants devront suivre obligatoirement le cycle de conférences animées par des intervenants issus de l'industrie de la finance et de l'assurance.
Cours de remise à niveau
Selon le parcours antérieur de l'étudiant, des cours de "remise à niveau" pourront s'avérer nécessaires. Ils devront être suivis au cours du mois de septembre et ne donneront pas lieu à examen ni ECTS.
Liste des cours
- Statistique mathématique (G. Lecué)18h + 12h TD
- Séries temporelles (J.-C. Heam)14h + 8h TD
- Introduction à la finance mathématique (I. Kharroubi)18h + 10h TD
- Instruments financiers (A. Chaix)18h
- Introduction à l'apprentissage statistique (C. Butucea)-